De la régression non-paramétrique à la statistique des diffusions non-ergodiques.

L’objectif de cet exposé est de présenter, en général, une approche récente de l’estimation dans les équations différentielles stochastiques basée sur des copies de la solution, puis de présenter des résultats sur un estimateur non-paramétrique en particulier ; l’estimateur des moindres carrés en projection de la fonction de drift.