Logiciels

Programmes R de cartes auto-organisatrices

Package R SOMbrero de cartes auto-organisatrices pour données vectorielles et non vectorielles. Ces programmes peuvent être aussi utilisés via leur interface WEB.

  • Package R SOMbrero

    Ce package est proposé par Madalina Olteanu et Nathalie Villa-Vialaneix (INRA, Unité MIA-T)

    PNG

    SOMbrero est un package R destiné à réaliser l’apprentissage de cartes auto-organisatrices en version stochastique. La version 0.4-1-beta du package contenant l’implémentation pour données numériques (avec graphiques, fonctions de qualité et super-classification), pour les tables de contingence ("korresp") et pour les données décrites par des dissimilarités ("relational") est décrite sur cette page (voir la page en anglais).

    SOMbrero peut être installé en ligne de commande dans R

    install.packages("SOMbrero", repos="http://R-Forge.R-project.org")

    SOMbrero a également son interface graphique en ligne.
    (SOMbrero WUI, v0.1 lié à SOMbrero v0.4-1) qui est également utilisable directement en local en installant le package et en lançant la commande :

    sombreroGUI()

    Présentation de SOMbrero aux 2èmes rencontres R à Lyon (28 juin 2013) : Presentation of SOMbrero from tuxette

Générateurs et estimateurs paramétriques et semi-paramétriques de processus stationnaires à longue mémoire

Page listant les logiciels de génération et d’estimation paramétrique et semi-paramétrique de processus stationnaires longue mémoire.

  • Toolbox (with Matlab or R) for the generation and statistical study of time series

    ► Consulter et télécharger les programmes

    Softwares for generating long memory or self-similar processes

    •  Fractional Brownian motion and fractional Gaussian noises (with circulant matrix procedure, software created by JF Coeufjolly, Université de Grenoble, France) :
    •  Fractional Brownian motion and fractional Gaussian noises (with wavelet based procedure, software created by JM Poggi, Université d’Orsay, France)
    •  Gaussian Farima (with circulant matrix procedure, software created by E. Moulines, ENST)
    •  Farima
    •  Stationary Gaussian processes from the formula of its spectral density (using Pacxon procedure, software created by JF Coeufjolly, Université de Grenoble, France) :
    •  Rosenblatt processes from wavelet based procedure (see also Abry and Pipiras, 2005)
    •  Rosenblatt processes as a limit of Donsker type theorem (see Taqqu, 1975)

    Softwares for estimating the memory parameter of a stationary process

    Parametric estimators

    •  Whittle estimator for fractional Gaussian noises (software created by J. Beran)
    •  Whittle estimator for Gaussian FARIMA (software created by E. Moulines)

    Semi-parametric (adaptive) estimators

    •  Local Whittle estimator introduced by Robinson, 1995 (software created by E. Moulines, ENST)
    •  Extended Local Whittle estimator introduced by Abadir, Distaso and Giraitis, 2007
    •  FEXP (global log-periodogram) estimator of Moulines and Soulier, 1998 (software created by E. Moulines, ENST)
    •  Wavelet estimator (software created by P. Abry and D. Veitch, for more details see the homepage of D. Veitch)
    •  Adaptive wavelet estimator from Bardet et al., 2008, procedure
    •  New version (more accurate) of an adaptive wavelet estimator with an adaptive goodness-of-fit test of LRD linear process (from Bardet and Bibi, 2012)
    •  Parametric Whittle estimator obtained from a BIC criterium model selection of fractionally differenced autoregressive models (introduced by Bhansali et al., 2006) :
    •  Adaptive local periodogram estimator introduced by Giraitis, L., Robinson, P. and Samarov, A. (2000)
    •  Multidimensional IR statistic + Goodness-of-fit test of LRD + Stationarity test (more details in Bardet and Dola, 2010, 2012)
    •  Semi-parametric estimation for LARCH$(\infty)$ processes with long memory (more details in Bardet, 2022) , with two models and confidence intervals .

    Softwares for estimating the spectral density of a Gaussian process (stationary or having stationary increments) observed at random times

    •  Non-parametric estimator for stationary Gaussian process based on wavelet analysis introduced in Bardet and Bertrand, 2008
    •  Non-parametric estimator for Gaussian process having stationary increments based on wavelet analysis introduced in Bardet and Bertrand, 2008

    Software for estimating the Hurst function H of a Multifractional Brownian Motion : Quadratic Variation estimator and IR estimator

    •  Such as in Bardet and Surgailis, 2010

    Software for detecting semi-parametric changes of long range dependent process

    •  Such as in Bardet and Guainaizi, 2018

    Software for estimating the pointwise estimators of a TV-GARCH(1,1) and their confidence intervals

    •  Such as in Bardet, Doukhan and Wintenberger 2021

     Application to SP500 data

Programmes SAS de cartes auto-organisatrices

Programmes basés sur l’algorithme de Kohonen et dédiés à l’analyse des données. SAS/IML

Programme de perceptron multicouches pour la régression et la prévision : SSM

Ces programmes sont proposés par Joseph Rynkiewicz - dernière mise à jour en février 2001
Voir le README et : le binaire linux le binaire sun la documentation les sources